结算周期指持仓不减反增

来源：衍生品日报

事隔国际上A股市场在直至盘整之后，进入单边较快下行回头势，上证综指深受周围市场回头低影响，自事隔四开始屡屡上扬，最终以第一集最低点3126.4点收盘。同时乘虚而入四个品系全部回升，其中IC及IM不断回头低，主将到期跌幅分别达到6.35%及7.63%，IF及IH跌势略有缓，主将到期分别飙升3.97%及2.78%。基差之外，IF及IH乘虚而入表现略有好于现指，衍生品升水幅度有所扩大，主将到期分别升水4.5和9.4点，IC主将到期贴水进一步回头扩至36.4点，IM主将到期由升水转入不断贴水98点。

量能之外，虽然事隔为本金周，但乘虚而入持仓不减反遽，四个品系总持仓遽加6604握至699226握。同时乘虚而入各品系持仓遽减各异，其中IF减仓858握，持仓减至175650握，IH减仓943握，持仓减至123244握，IC遽仓3477握，持仓升317560握，IM遽仓4928握，持仓升82772握。

主将持仓之外，乘虚而入四个品系变动各不相同。其中IF长角主将减仓4102握，空头主将遽仓842握，设计标准持仓升21476握；IH长角主将减仓1543握，空头主将减仓622握，设计标准持仓升23946握；IC长角主将遽仓1870握，空头主将减仓2463握，净多持仓升4471握；IM多空主将双双不断遽仓，长角遽8888握，空头遽11614握，设计标准持仓升4121握。

具体过半数之外，与前所一周相比，IF多数过半数持仓除此以外有明显变动。长角之外，生命保险衍生品减仓2000余握，净多持仓减至3726握，长生衍生品长角减仓近3000握，净多持仓减至4213握，与此同时，后发衍生品长角遽仓1279握，净多持仓遽至3692握，国信衍生品长角遽仓近1000握，净多持仓跃升1140握。空头之外，富邦衍生品遽仓1173握，设计标准持仓升1万握之上，申银万国衍生品空头遽仓1065握，净持仓由多翻空，设计标准1170握，与此同时，中粮衍生品空头减仓445握至2619握，兴业衍生品空头减仓近1700握至2053握。

总体上，虽然事隔为本金周，但伴随指标波动遽大，乘虚而入持仓反而有所遽加。整体看，预计中短期乘虚而入将维持边缘化格局。（作者的单位：永安衍生品）

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